如何计算Excel中bs模型的波动率

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1.打开一个空白的Excel电子表格并打开VBA编辑器(单击菜单:Tools-Macro-VisualBasic Editor):2。插入一个模块(单击VBA Editor菜单:Insert-Module):3。Next复制/粘贴代码。代码窗口:FunctionCallOpt(股票,行权,到期日,利率,波动率)AsDouble D1 =(log(股票/行权)+(利率+(波动率)^ 2)/ 2)*到期日/ /(波动率* Sqr(到期日)))D2 = D1?波动率* Sqr(失效日期)CallOpt =股票*申请。
NormSDist(D1)-Exercise * Exp(-rate * expiration)*申请。
NormSDist(D2)EndFunctionFunctionPutOpt(股票,行权,到期日,利率,波动率)AsDouble D1 =(log(股票/行权)+(利率+(波动率^ 2)/ 2)*到期日)/(volacity * Sqr(到期日))))D2 = D1-波动率*?? Sqr(到期日)PutOpt = exercise * Exp(-rate * expiration date)* application。
NormSDist(-D2)-Stock *申请。
粘贴NormSDist(-D1)EndFunction后,将显示下图。3.关闭Visual Basic编辑器窗口并返回到工作表。
此时,功能列表显示已将两个功能添加到“用户定义”类别中。CallOpt和PutOpt:= CallOpt(股票,行权,到期日,利率,波动率)用于计算权证的理论价格PutOpt(股票,行权,到期日,利率,波动率)用于计算订单的理论价格用于出售。
这两个函数按顺序需要五个变量。股票的现货价格,权证的行使价格,权证的到期日 - 剩余期限(在Excel中转??换为成人=(日期 - 当天)/)365);无风险利率(通常是政府债券的年收益率)。波动率 - 波动率(通常是过去3个月的历史波动率)现在,只需在单元格中键入函数的名称并按顺序键入,即可轻松计算权证的理论价格。
如果您还不知道,请将下表复制/粘贴到工作表单元格“A1”并进行测试。
最后保存Excel文件。
请记住,每次打开文件时,您都会看到以下安全警报:请记住选择“启用宏”,否则将无法使用自定义功能。

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